Apa itu Backtesting dalam Crypto Trading

Kami akan kembali.

Pengantar Backtesting

Biasanya, semua upaya perdagangan adalah untuk menghasilkan keuntungan. Pasar adalah landasan bagi para pedagang untuk menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga pasar. Terlepas dari pendekatan yang diadopsi, peningkatan profitabilitas tetap menjadi pendorong utama bagi banyak trader. Sistem backtesting adalah aspek yang sangat penting dari setiap strategi yang diadopsi. Ini memberikan arahan tentang apa yang harus diperbaiki atau apa yang harus diubah berdasarkan data perdagangan/harga historis.

Apa itu Backtesting?

In backtesting strategi, pedagang tidak perlu mengambil risiko dana riil. Ini hanyalah alat yang dapat digunakan pedagang saat menjelajahi teknik atau pasar baru. Backtesting menilai kelayakan strategi perdagangan atau model penetapan harga dengan menemukan bagaimana hal itu akan dimainkan secara retrospektif menggunakan data harga historis.

Pedagang yang cerdas tidak mencoba menggunakan strategi untuk pertama kalinya. Banyak yang menguji strategi mereka untuk beberapa tes yang dapat membuktikan nilainya digunakan atau tidak. Backtesting mensimulasikan perdagangan dan memberi pedagang wawasan tentang seberapa baik strategi akan bekerja saat melakukan perdagangan langsung.

Bagaimana Cara Kerja Backtesting?

Backtesting terdiri dari dua jenis; manual dan pendekatan otomatis. Backtesting manual melibatkan analisis grafik dan data harga historis dan secara manual menempatkan perdagangan sesuai dengan strategi. Di sisi lain, sistem otomatis terdiri dari penggunaan program berkode untuk mensimulasikan strategi perdagangan dengan memasukkan semua data harga historis.

Premis yang mendasari di balik pendekatan ini adalah untuk memeriksa kelayakan strategi. Apa yang berhasil di masa lalu mungkin berhasil di masa mendatang dalam kisaran harga historis yang sama. Ini bisa jadi rumit dan menyesatkan karena apa yang berhasil di satu pasar mungkin tidak berhasil di pasar lain, atau apa yang berhasil di masa lalu mungkin tidak berhasil di masa sekarang.

Misalnya, strategi backtesting dapat dilakukan dengan memeriksa tingkat pembelian saham tertentu ketika jatuh ke persentase tertentu dengan menggunakan data harga historis.

Pedagang dapat menggunakan Google doc atau spreadsheet untuk mengevaluasi kinerja strategi. Dokumen tersebut berfungsi sebagai laporan strategi yang dapat mencakup platform perdagangan, kelas aset, periode perdagangan, jumlah perdagangan yang menang dan kalah, Rasio Sharpe, drawdown maksimum, laba bersih, area di mana strategi dapat ditingkatkan, dan signifikansi strategi.

Temukan Proyek yang Menjanjikan...

Proyek yang Menjanjikan...

(Iklan)

Artikel berlanjut...

Backtesting dan Perdagangan Kertas

Tes kinerja maju atau perdagangan kertas memberikan wawasan berbeda ke pasar yang menentang backtesting. Dalam strategi perdagangan kertas, pedagang diberikan satu set data out-of-sample langsung untuk mengevaluasi sistem mereka. Pedagang tidak perlu mempertaruhkan modal mereka, karena mereka hanya bisa mengeksekusi perdagangan mereka di atas kertas saja. Memasukkan semua data dalam satu lembar beserta keuntungan dan kerugian sistem mereka.

Signifikansi dan Daya Tarik Backtesting

Backtesting menunjukkan apakah suatu strategi akan bekerja dengan baik pada periode yang seharusnya. Misalnya, saham Apple dapat naik atau turun saat rilis baru dijadwalkan atau diumumkan. Strategi backtesting menunjukkan jika aktivitas tersebut memiliki riwayat harga, seberapa efektif, persentase kenaikan atau penurunan harga setiap kali peristiwa tersebut diumumkan atau dijadwalkan.

Backtesting akan memberikan pemahaman tentang bagaimana kinerja strategi di pasar yang berbeda. Backtesting di berbagai pasar akan memberikan wawasan yang jauh lebih baik tentang strategi daripada hanya menggunakan satu jenis pasar.

Memperbaiki strategi sesuai hasil yang diperoleh dari pengujian ulang sistem melibatkan penyesuaian strategi agar sesuai dengan tujuan keuntungannya. Hal ini menciptakan potensi masalah bagi trader karena ia terus melakukan perubahan agar sesuai dengan tujuannya. Hasilnya mungkin berarti bahwa strategi tersebut mungkin tidak menguntungkan dalam perdagangan nyata.

Kelemahan Backtesting

Banyak trader tidak memperhitungkan bias strategi mereka saat mereka terus melakukan perubahan. Hasilnya adalah sebagian besar strategi mungkin gagal dalam lingkungan perdagangan nyata. Agar backtesting berhasil, trader harus belajar mengembangkan strategi mereka dan mengujinya dengan itikad baik, menghindari bias sebanyak mungkin. Strategi harus dikembangkan tanpa mengandalkan data dan bias dalam strategi backtesting.

Menguji berbagai strategi hipotetis terhadap kumpulan data yang sama lebih cenderung gagal dalam live trading karena terlalu banyak strategi yang tidak valid. Ini bisa mengalahkan pasar selama beberapa waktu ketika kembali diuji dengan benar. Ini disebut pengerukan data.

Alternatifnya, untuk mengimbangi kecenderungan memilih ceri atau terlibat dalam pengerukan data, pedagang dapat menggunakan strategi yang bekerja dalam sampel dan periode yang relevan dan backtest dengan data dari periode relevan dan di luar sampel yang berbeda. Jika kedua peristiwa tersebut memperoleh hasil yang sama atau mendekati, maka strategi tersebut valid.

Penutup Pikiran

Pengambilan ceri berdasarkan bias pedagang dan pengerukan data harus dihindari oleh pedagang dengan segala cara. Perangkap ini akan menyatakan strategi backtesting mereka tidak valid di lingkungan perdagangan nyata. Data yang tepat dan konkret paling efektif dalam menghasilkan hasil backtesting berkualitas tinggi, daripada melibatkan terlalu banyak kumpulan data dalam pengujian.

Hasil backtesting mungkin rumit karena mudah untuk menanamkan ide-ide Anda. Oleh karena itu, backtesting saja tidak akan menjamin pengalaman trading yang 100% menguntungkan. Kombinasi dari strategi perdagangan lainnya dengan backtesting sangat bermanfaat dalam perjalanan trading seorang trader.

Kami akan kembali.

Jangan lupa mendownload Berita BSC aplikasi seluler aktif iOS dan Android untuk mengikuti semua berita terbaru untuk Binance Smart Chain dan crypto! Lihat Pohon Tautan Langsung DeFi untuk semua link akses!

Bagi mereka yang mencari alat dan strategi terkait keamanan dan pendidikan kripto, pastikan untuk memeriksanya Tutorial, Penjelasan Cryptonomics, dan Kit Alat Perdagangan dari Berita BSC.